FXの学習方法

RSIを算出する方法

RSIを算出する方法
ここまではRSIの基本的な事項でしたが、TradingViewでのRSIの活用方法について少し触れたいと思います。
ストラテジーというRSIの売買戦略が内蔵で誰でも使えるようになっているので、RSIストラテジーを使ってみましょう。
まず、「インジケーター&ストラテジー」から内蔵のRSIストラテジーを選びます。

そうすると、買いシグナルは青色の矢印(↑)、売りシグナルは赤色の矢印(↓)がチャートに反映されます。
このRSIストラテジーは、

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TradingViewでRSIを使いこなそう

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インジケーター

RSIは、相対力指数(Relative Strength Index)といい、一定期間の値動きに対して上昇分の値動きが占める割合を算出し、そこから価格の上昇の強さを数値化したテクニカル指標になります。
同じオシレーター系のストキャスティクスが直近一定期間における現在の価格の相場水準を表しているのに対して、RSIは直近一定期間の終値ベースによる変動幅の中で上昇変動がどの程度占めているかを表します。

RSIを求める計算式は主に2種類あります。

RS=n期間の終値の上昇幅の平均÷n期間の終値の下落幅の平均
RSI=100-


n期間のRSI=上昇変動の合計(n期間)÷×100

RSIの見方

この計算式で求めた値が70以上なら買われ過ぎ、反対に30以下であれば売られ過ぎと判断し、相場の行き過ぎから価格の反転が近いと考えることができます。(80以上を買われすぎ、20以下を売られすぎとする場合もあります。)

ただし、RSIは一定期間の相場においてその上昇幅比率を表している指標なので、上昇・下降を繰り返すレンジ相場ではとても効果的である反面、一定期間の上昇・下降が継続しているトレンド相場ではダマシになりやすいので、反転を狙った逆張りの指標とする場合には注意が必要です。

RSIの見方

  • ダイバージェンス
  • リバーサルシグナル

(1)ダイバージェンス

RSI

価格が上昇しているにもかかわらず、RSIは下降している場合のように価格とRSIの逆行現象をダイバージェンスといい、トレンド転換のサインとして使うことができます。

(2)リバーサルシグナル

トレンド相場における価格とRSIの逆行現象に注目する方法です。リバーサルシグナルは隠れダイバージェンスとも呼ばれており、こちらはダイバージェンスとは反対にトレンド継続を示唆するサインになります。
例)
・上昇トレンドにおいて価格が押し目を作り安値を更新していないのにもかかわらず、RSIでは前回安値を下回る→上昇トレンドの継続を示唆

・下降トレンドにおいて価格が戻り目を作り高値を更新していないのにもかかわらず、RSIでは前回高値を上回る→下降トレンドの継続を示唆

TradingViewでRSIを使ってみよう

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(1)内蔵のRSIストラテジーを使ってみよう

インジケーター

ここまではRSIの基本的な事項でしたが、TradingViewでのRSIの活用方法について少し触れたいと思います。
ストラテジーというRSIの売買戦略が内蔵で誰でも使えるようになっているので、RSIストラテジーを使ってみましょう。
まず、「インジケーター&ストラテジー」から内蔵のRSIストラテジーを選びます。

そうすると、買いシグナルは青色の矢印(↑)、売りシグナルは赤色の矢印(↓)がチャートに反映されます。
このRSIストラテジーは、

RSIストラテジー

RSIストラテジーをPineスクリプトをみて読み解いてみます。
RSI Strategyの横にある、<>のアイコンを押します。

ソースコード表示の仕方


そうすると、PineエディタにRSIストラテジーのPineスクリプトが表示されます。内蔵ストラテジーなので、こちらに直接編集を加えることはできません。(このスクリプトを活用したい場合は、新規作成から新たな空のインジケータもしくはストラテジースクリプトの場を作成してください)

//@version=4
strategy(“RSI Strategy”, overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = closevrsi = rsi(price, length)if (RSIを算出する方法 not na(vrsi))
if (RSIを算出する方法 crossover(vrsi, overSold)) RSIを算出する方法
strategy.entry(“RsiLE”, strategy.long, comment=”RsiLE”)
if (RSIを算出する方法 crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry(“RsiSE”, strategy.short, comment=”RsiSE”)

ということは、
If(crossover)…文の内容は、「RSIの値が1つ前のローソク足では30より小さく」かつ「現在の終値でRSIの値の値が30より大きい時」に、買いシグナルを出す文です。
同様に、If(crossunder)…文の内容は、「RSIの値が1つ前のローソク足では70より大きく」かつ「現在の終値でRSIの値の値が70より小さくなった時」に、売りシグナルが出す文ということになります。

(2)RSIストラテジーのストラテジーテスターをみてみよう

では、この買いシグナルと売りシグナルはどのくらい勝算があるのでしょうか。
それを素早く計算できるのが、「ストラテジーテスター」です。チャート下の「ストラテジー」ボタンを押すと、チャートに反映させた銘柄と時間足でのプロフィットファクターや、勝率が計算されます。

試しに、ETHUSDチャート 30分足にRSIストラテジーを当てはめてみます。
そうすると、プロフィットファクターが0.892、勝率63.08%で損失の方が大きくなりデフォルト設定と期間でのRSIストラテジーは有効なストラテジーでないということがわかります。
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日足、1時間足、15分足でも利益より損失が大きいという結果が出ます。

直近のETHUSDチャートでは、RSIストラテジーを使わないか、違うテクニカルと組み合わせて使った方が無難という結果になりました。
通貨ペアを変更したり、ご自身の実際のトレード環境になるべく近い設定でストラテジーテスターをいろいろ試してみてください。

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RSIは買い方と売り方の強さを相対的な力関係として見る指標、その正しい使い方を解説

インディケーター

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そんな彼が作り上げたものがRSI(The Relative Strength Index)と呼ばれるものです。
買い方と売り方の相対的な力関係を示したものであり、相対力指数と呼ばれています。

RSIが作られた背景と計算式

RSI = A’ ÷ ( A’+B’ ) × 100
A’:(前の足で計算したRSI×(n-1)+当日の値上がり幅)÷n
B’:(前の足で計算したRSI×(n-1)+当日の値下がり幅)÷n

RSIの見方と考え方

⑴70%以上は天井圏、30%以下は底値圏

RSI天井圏70%以上,底値圏30%以下

だからと言って逆張りをしていいとは限らないため
そもそも売られ過ぎ、買われ過ぎという概念はないのです。
あるのは 天井圏、底値圏という範囲だけ です。

⑵が70%付近で反転、または30%付近で反発すればトレンド転換

70%、30%付近で反発ならトレンド転換

⑶最高値を更新してもRSIは最高値にならない、最安値を更新してもRSIが最小値にならない場合、相場のトレンド転換が起きやすい

RSI最高値を更新してもRSIは更新しない

RSI最安値を更新してもRSIは更新しない

⑷ダイバージェンス

RSIダイバージェンス

RSIダイバージェンス

⑶と⑷の違いは何か

まとめと補足(Ehlers Laguerre RSI、Stochastic RSI)

ダイバージェンスの認識の違いは、実は通常のテクニカル分析でも共通で
上昇から下落という1つの流れ と それらのつながりでできるトレンド は違います。

・Ehlers Laguerre RSI

Ehlers Laguerre RSI

Ehlers RSIを算出する方法 Laguerre RSIは現在の価格、ユーザ定義のガンマ係数、
多くのフィードバックを使用して最終的な値を決めていきます。

Ehlers Laguerre RSI

・Stochastic RSI

StochasticRSI

Stochastic RSIの計算式

ストキャスティクスの%Kは
%K=(C­−Ln) ÷ (Hn­−Ln) × 100

Stochastic RSIの%Dはストキャスティクスの%Dに相当するので、
Stochastic RSIの値を設定期間で平均化したものになります。

Stochastic RSIの使い方

ストキャスティクスRSI

Stochastic RSIが示す値は、RSIのn日間の動きの中で、相対的にどのレベルにあるのかということで、
RSIが設定期間中でもっとも低い値をとった場合、Stochastic RSIは0を示します。
RSIが設定期間中もっとも高い値をとった場合は、Stochastic RSIは100を示します。

Stochastic RSIとRSIの比較

それにStochastic RSIとRSIをよく見て見ればわかりますが
RSIの高値や安値を更新しているポイントがStochastic RSIでは0や100なので
Stochastic RSIは特に必要ないインディケーターです。

DMI(方向性指数)+DIと-DI、ADXという3本のラインでトレンドの強弱を分析


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図解で分かるDMI 方向性指数の使い方

要するに、DMIは

  • 相場が上昇か下降かの方向性と勢いを推測できるため順張りトレードに適した方向性指標
  • トレンドの出現・強弱の分析だけではなく、相場の転換点の予測にも利用可能
  • DMIを一言でいうと、当日と前日の高値と安値の変動した幅をくらべて算出されたテクニカル指標

DMIをアプリで表示

DMM FX

DMM FXのスマホアプリでDMIを表示 DMM FXのPCツール(DMMFX PLUS)でDMIを表示

Trading View

TradingViewのスマホアプリでDMIを表示 TradingViewのPCツールでDMIを表示

SBI証券

SBI証券のスマホアプリでDMIを表示 SBI証券のPCツールでDMIを表示

MT5のスマホアプリでDMIを表示 MT5のPCツールでDMIを表示

DMIの種類

  1. +DM,-DM:方向性
  2. TR:実質変動幅
  3. ATR :TRの平均値
  4. +DI,-DI:相場トレンドの方向
  5. DX:相場トレンドの強弱
  6. ADX :相場トレンドの勢い(強さ)
  7. ADXR:ADXの方向(ADXの平均線)

+D1・-D1・ADXで構成されたDMIインジケーター

+D1・-D1・ADXで構成されたDMIインジケーター

RSIはオシレーター系テクニカルの基本。
相場の買われすぎと売られすぎがわかる!

RSIのチャート例

RSIは、ある一定期間(一般的には14日を使用)の中で、前日から上昇した日と下落した日のどちらが多かったかを、ゼロ%~100%の数値で表したものです。直近14日間の終値を調べたときに、前日から上昇した日と下落した日がどちらも7日なら、RSIは中間値の50%となります。14日間すべて上昇していたら100%、すべて下落していたらゼロ%です。つまり、RSIが100%に近いほど、上昇した日が多く、ゼロ%に近づくほど下落した日が多かったということになります。

2日や3日などの短期間なら珍しいことではありませんが、流動性が確保された金融商品で、一般的に多用される14日間を使ってRSIがゼロ%や100%になることは、まずありません。一般的には、RSIが70%以上になれば買われすぎ、30%以下になれば売られすぎの目安と判断します。

逆張りへの応用方法と注意点

トレードへの活用方法としてよく目にするのが、RSIが70%を超えたら売る、30%を下回ったら買うという、逆張りの手法です。しかし、これは半分正解ですが、半分間違いです。

RSIの見方や活用方法

このような状況のときに、オシレーター系指標の買われすぎや売られすぎの目安とされる水準だけに着目して逆張りでトレードするのは、相場のトレンドを無視していることになります。逆張りのトレードが機能するのは、レンジ相場のときや比較的緩やかなトレンド相場を形成しているときに限定されると覚えておきましょう。

そのほかの活用方法

相場が上昇トレンドのときに、RSIが50%を超えている状態から上昇すると、トレンドの加速を示していると捉えて買う、反対に相場が下降トレンドのときに、RSIが50を割り込んでいる状態から低下したら売るという方法もあります。

価格とRSIのダイバージェンスに着目する方法も有効です。価格が前回の高値を上回ったのに、RSIが低下したり前回よりも低い水準にとどまる、あるいは価格が前回の安値を割り込んだのに、RSIが上昇したり前回よりも高い水準にとどまる──これが価格とRSIのダイバージェンスと呼ばれる現象です。

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