オプション投資戦略

FXの損切りとは

FXの損切りとは
皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

FXの損切りとは

◆スピード注文
スピード注文は、1クリックで即時注文が可能な次世代の注文方法です。
新規・決済・ドテン・同一通貨ペアの全決済注文も1クリックで操作できます。注文スピードとキーボードのショートカット機能を備えた操作の自由度は、過去の取引ツールの常識を一変させる革命的な機能になります。

※「スピード注文」の注文種別は 成行 FXの損切りとは のみとなります。


◆成行注文
成行注文は注文価格を指定せず、通貨ペアの別、取引の数量、注文の種類(売買の別)のみ指定する注文方法を指します。
GMOクリック証券では2wayプライス方式を採用しています。売り・買いの双方向のレートが提示され、お客様が売る場合「Bid」レートで、買う場合「Ask」レートで取引を行います。

◆逆指値注文
逆指値注文は、お客様が注文執行のトリガーとなる価格(以下、「トリガー価格」といいます)を指定して発注する注文です。
売り逆指値注文は、基本価格のビッド価格がお客様の指定するトリガー価格と一致またはそれを下回る価格となった時点で当該基本価格を以って全数量を執行し、買い逆指値注文は、基本価格のアスク価格がお客様の指定したトリガー価格と一致またはそれを上回る価格となった時点で当該基本価格を以って全数量を執行します。お客様が指定するトリガー価格と実際の約定価格との間には スリッページが発生する場合 があります。

Aさんは先日ドル円を119円で買いました。現在ドル円は120円に上昇し利益が出ています。Aさんは更にドル円が上昇することを予想する一方、レートが下落することも考え、損失を限定的にしておきたいと考えました。 そこでAさんは121円で利益確定の売り指値注文をした(1)と同時に、119円で売り逆指値注文(2)を出します。
(1)が先に約定すれば(2)が自動的にキャンセルされ、逆に(2)が先に約定すれば(1)はキャンセルされることにより、2重に約定してしまうリスクを回避することができます。

◆IFD-OCO注文
IFD-OCO(イフダンオーシーオー)注文は イフダン注文とオーシ-オー注文の両機能を統合したものです。新規注文が約定した場合の決済注文をあらかじめOCO注文で設定することできる便利な注文方法です。

現在ドル円は120.500円とします。Aさんはドル円の為替レートが短期的には下がるかもしれないが、将来的には121円になると予想しました。為替レートが下がったところで買いたいと思ったので、120円で買う方針を固めました。
Aさんは基本的にはドル円が上昇することを予想する一方、予想が外れた場合の事も考慮し、119円で損失限定の注文も同時に発注したいと考えました。
ドル円はAさんの予想通り120円まで下落し新規注文(IFD注文)が約定となり、自動的に決済注文(OCO注文・121円指値売り/119円逆指値売り)が発注されました。 その後ドル円は121円まで回復しOCO注文のうち121円指値が約定され、もう一方のOCO注文119円逆指値売りが自動的にキャンセルされました。

小次郎レポート

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

★[小次郎講師]★
本日は 損切りの考え方 をお教えする。
この話は一度リスク管理の項目でしたのだが、重要なので再確認して補足する。

【1、損切りラインの正しい設定法】

★[小次郎講師]★
短絡的に答えだけ覚えていても役に立たない。
その答えが導き出された考え方こそ大事。考え方を確認しよう。

★[小次郎講師]★
価格はウェイブしながら上昇し、ウェイブしながら下降する。そのウェイブの幅をノイズと呼ぶ。
トレンドには常にノイズがある。そのノイズの中にロスカットラインがあったら、一時的な下げでロスカットされてしまう。
それでは大きなトレンドがあってもそれを取ることが出来ない。

★[小次郎講師]★
しかし、トレンドが転換したならいち早く決済しなければ大きな損につながる。
とすると適切なロスカットラインの設定は、ノイズの外側で出来る限り近いところとなる。

★[小次郎講師]★
で、 タートルズがいろいろな銘柄を調べて見ると平均的にノイズの中の前回高値から今回安値までの幅は2ATR以下であるということを発見した。

☆[ムサシ]☆ FXの損切りとは
そこからタートルズはロスカットをATRの2倍に設定したわけですね。
やっぱり私の答えで合っているのでは?

【2、損切りラインの適切な幅は?】

★[小次郎講師]★
タートルズとムサシ君は同じ銘柄を取引しているのかな?
大体、タートルズは今から30年も前の実験。そのときと現在が同じノイズ幅かどうか?

★[小次郎講師]★
つまり大事なのは、トレンドが継続しているときは一時的なノイズに引っかからない。
トレンドが終了したときはすぐ手じまうという基本方針。
これに基づいて自分が手がける銘柄でノイズ幅を調べてみるという姿勢が大事。

★[小次郎講師]★
実はタートルズはATRの2倍(2ATR)をロスカットラインの基準にしているが、いろいろなトップトレーダーのトレード手法を研究していると適切なロスカットラインは2.5ATRから3ATRという人までいる。

☆[ムサシ]☆
だって、金の証拠金は1枚12万円くらいですよ(H27.5.7現在)。
それに対して150円動いたら15万円の損益。大きいじゃないですか?

★[小次郎講師]★
まだ古い考え方から脱皮できてないな。
取引はユニット単位でトレードする。金もしかり。
1ユニットは1ATR動いて1%損益が出る取引量。
ということは3ATR逆方向に動いたなら、3%のリスクとなる。1000万の投資金に対して30万円の損。大きいかな?

★[小次郎講師]★
ここからわかることは、一般投資家は損切りラインの設定が浅すぎるという傾向がある。
適切なロスカットラインは2ATRから3ATR。2ATR未満は浅すぎる。
それでも浅いところにロスカットラインを設定している人だらけだ。
だから一時的な逆方向の動きでロスカットされてしまう。何故浅くなるかというと・・・

小次郎レポート

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FXの損切りとは
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