ビットコイン攻略法

ストキャスティクスの使い方

ストキャスティクスの使い方
歴史はRSIよりも少し古く、考案されたのは1950年代です。

ストキャスティクスは2本(または3本)のラインで表されます。
多くの場合は「%D(赤色ライン)」と「%K(青色ライン)」の二本で表示されています。

ストキャスティクスを使ったビットコインFXトレード法|ダイバージェンスが熱い

ストキャスティクスを使ったビットコインFXトレード法|ダイバージェンスが熱い

オシレーター系指標

ビットコインFXのBitMEX(ビットメックス)でも役に立つ有名なテクニカル指標 ストキャスティクス の使い方について解説していきます。

仙人

ストキャスティクスとは?

歴史はRSIよりも少し古く、考案されたのは1950年代です。

ストキャスティクスは2本(または3本)のラインで表されます。
多くの場合は「%D(赤色ライン)」と「%K(青色ライン)」の二本で表示されています。

%Kは、一定期間における最高値から最安値までの範囲の中で、直近の終値がどの位置にあるかを見る指標です。
%Dは、%Kを移動平均化し動きを平滑化した指標です。
(※%Dを一定期間(一般的に3日間)平均化したSLOW%Dというのもあります。)

0~100の数値で表示され、 最も一般的なシグナル として以下が目安となります。

  • 20%又は30%以下は「売られ過ぎ」→ 買いシグナル
  • 80%又は70%以上は「買われ過ぎ」→ 売りシグナル

ストキャスティクスの基本と使い方

  • 20%又は30%以下は「売られ過ぎ」→ 買いシグナル
  • 80%又は70%以上は「買われ過ぎ」→ 売りシグナル

と見ることができるので、80を超えていれば「売りサイン
20を下回っていれば「買いサイン」となります。

BitMEXでは「%K(青色ライン)」と「%D(赤色ライン)」の二本のうち、重要なのが%D(赤色ライン)の方の値です。
%D(赤色ライン)が80%以上で買われ過ぎ、20%以下で売られ過ぎと判断します。

  • %Kと%Dが、20%もしくは30%以下で売られすぎゾーンの場合
  • 20%を割った後、下から上抜ける時(ゴールデンクロス)
  • 価格が安値更新時、%Kや%Dが前回の安値を下回らない場合(ダイバージェンス)
  • %Kと%Dが、80%もしくは70%以上で買われすぎゾーンの場合
  • 80%を上回った後、上から下抜ける時(デッドクロス)
  • 価格が高値更新時、%Kや%Dが前回の高値を上回らない場合(ダイバージェンス)

ストキャスティクスのダブルトップとダブルボトム

また、%D(赤色ライン)が80%以上の位置で ダブルトップを形成した場合は「売り」 、
20%以下の位置でダブルボトムを形成した場合は「買い」 のサインとしても見る事もできますが、ダマシも多いですね。

ストキャスティクスのゴールデンクロス・デッドクロス

更に、%K(青色ライン)ストキャスティクスの使い方 を%D(赤色ライン)が下から上へ抜けた時は ゴールデンクロス となり買いサインを示し、 20%以下の売られ過ぎゾーンでゴールデンクロスが発生した時には信頼度が高い です。

逆に、上から下に抜けた時は デッドクロス となり売りサインを示し、 80%以上の買われ過ぎゾーンでデッドクロスが発生した時には同じく信頼度が高く なります。

レンジ相場のストキャスティクストレード方法

ストキャスティクスが最も有効に機能するのはレンジ相場・ボックス相場です 。

ストキャスティクスは敏感に反応するオシーター系のテクニカル指標なので、過去のチャートを見ると確認できますが、レンジ相場で特に有効なシグナルとして機能していることがわかります。

トレンド相場のストキャスティクストレード方法


ストキャスティクスをはじめ、MACD などオシレーター系指標全般に言えることですが、強いトレンドがある相場ではシグナルが頻発して使いづらいことが弱点です。

トレンド相場のストキャスティクスは押し目シグナル

  1. トレンド相場のストキャスティクスの売り・買いサインは無視。
  2. 急激な値動き後の「押し目」でのストキャスティクス「%D」の買いサインのみを使う。

つまりトレンド相場では、 トレンド方向で「押し目買い・逆張り」のサイン として使用します。

ストキャスティクスのダイバージェンス(逆行現象)

BitMEXでストキャスティクスを表示する方法

検索窓に「ストキャスティクス」と入力するとストキャスティクスが出てきます。

ストキャスティクスがサブチャートに追加されました。

ストキャスティクスの数値を調整したい場合

ストキャスティクスの数値を調整したい場合は、チャートの左上の「stoch」→「フォーマット」をクリックしてください。

ストキャスティクスの使用期間は、 9日間が一般的 ですが、チャートの効き具合を見て短くしたり、長くしたり調整します。
(例:日足9日25日、週足9週13週)

ストキャスティクスを消したい時は、チャートの左上の「stoch」から削除の項目が選択できます。

ストキャスティクス |価格の振れ幅から相場の過熱感を測る


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図解で分かるストキャストティクス

要するにストキャスティクスとは

  • 特定期間について、最安値~最高値における現在値の相対的な位置を0~100%で示したもの
  • 買われ過ぎ、売られ過ぎを把握し、トレンドの反転を素早く捉えられる
  • 柔軟性の高いインジケーターで、丁寧なバックテストでダマシの頻度が少ないパラメータを検証することが大切。

ストキャスティクスをアプリで表示

DMM FX

DMM FXのスマホアプリでストキャスティクスを表示 DMM FXのPCツール(DMMFX PLUS)でストキャスティクスを表示

TradingView

TradingViewのスマホアプリでストキャスティクスを表示 TradingViewのPCツールでストキャスティクスを表示

SBI証券

SBI証券のスマホアプリでストキャスティクスを表示 SBI証券のPCツールでストキャスティクスを表示

MT5

MT5のスマホアプリでストキャスティクスを表示 MT5のPCツールでストキャスティクスを表示

ストキャスティクス計算式

ストキャスティクスには「%K」「%D」「Slow%D」という3つの値がありますが、このうち 基本となるのは「%K」 です。

その「%」Kの動きを緩やかにしたのが「%D」で、「%D」の動きをさらに緩やかにしたのが「Slow%D」です。

ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスの計算式

いずれの値も単位は%で、基本的には相場の上下動に追随しながら、 0~100%の間で往復 を繰り返します。

チャートが上昇すれば上昇し、チャートが下降すれば下降するというのが、大まかなイメージです。

ストキャスティクス計算式の意味

「%K」の意味

%K」の意味

「%K」の計算式における分母は直近X本のローソク足の最高値と最安値の値幅、分子は直近の終値と最安値の値幅です。

つまり、「%K」とは、直近X本におけるローソク足の最高値と最安値の値幅を100%として、直近の終値が 最安値から何%の位置 ストキャスティクスの使い方 にあるかを示しています。

「%K」の動き方の特徴

「%K」の動き方の特徴

ちなみに、 最高値に到達すると「%K」は100% となり、高値更新中はそのまま100%に張り付く形になります。

トレンドが弱まり上昇が小さくなると、最高値の上昇よりも最安値の上昇が大きくなることがあります。

このようなことから、「%K」は トレンドの勢いが弱まる局面において、反転の起点となるような下落を素早く捉えやすい という特徴があります。

「%D」と「Slow%D」

「%D」と「Slow%D」は「%K」を平均化したもの

%D」と「Slow%D」は「%K」を平均化したもの

「%D」は、直近3本の「%K」を使って平準化したものです(Y=3の場合)。

なお、計算式を細かく見てみると、「%D」を求める際の平準化の計算式は 「%K」の平均を求める計算式とは少し異なる ところがあります。

%Dの計算式の詳細

%Dの計算式の詳細

ただし、正確には「%K」の平均を求める計算式ではありませんが、計算結果は 直近3本の「%K」の平均値とほぼ同じ になります。

“「%D」と「%K」(3日移動平均)の相関関数を、株価指数や個別株価などの長期系列で計算してみたところ、いずれも0.999超となり、実務的には、「%D」の代わりに「%K」の3日移動平均を用いても差し障りはない。”

NTAA認定テクニカルアナリスト p.7

このため、「%D」は 「%K」の3本移動平均線 というイメージを持っておいて問題はないでしょう。

「Slow%D」は、直近3本の「%D」の平均値を取ったもので、 こちらは純粋に 「%D」の3本移動平均線 ということになります(Z=3の場合)。

株初心者でも3分でわかる!株価チャート『ストキャスティクス』とは

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【インジケーター・ストキャトティクス】誰も知らない本当の使い方

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ストキャスティクスとは

ちなみにストキャスティクスとは「 推計学的な 」という意味を持つ。推計というのは、ある計算によって推定することを意味する。

ストキャスティクスはどのようにできているのか

ストキャスティクスとは、 一定期間の価格帯の中で現在の価格が相対的にどの水準、またはどの高さに位置してい る かを教えてくれる指標 である。

ストキャスティクス の計算式

もともとのストキャスティクス計算式「マックス岩本公式動画」より

%K (パーセン トケイ) とは、C(終値)から一定期間の最安値(Ln)を引いたものを、一定期間の最高値(Hn)から一定期間の最安値(Ln)を引いた値で割ってその比率を求めたものであり、%D(パーセントディー)は何かというと、%K(パーセントケイ)の単純な移動平均線である。

ストキャスティクス計算式説明の図「マックス岩本講義動画」より

もう一方のラインは、この%Dを平均化した(一定期間の日数で割った)S%D(スローパーセントディー)というものを使う。これをファストストキャスティクスに対して「 スローストキャステイクス ストキャスティクスの使い方 」と呼ぶ。

ストキャスティクスが本当に教えてくれること

ストキャスティクス解説の図「マックス岩本公式動画」より引用

「ハイローオーストラリア」ストキャスティクスの設定方法や組み合わせってわかり辛いかも

「ハイローオーストラリア」ストキャスティクスの設定方法や組み合わせってわかり辛いかも

ストキャスティクス

英語ではStochastic oscillator 主に株価のテクニカル分析で使用される事が多い指標。

米国のチャート分析家ジョージ・レーン(George Lane)によって1950年代に考案されたテクニカル指標。オシレーター(値幅分析)系指標の一種。
逆張りの投資手法において、よく用いられる指標である。

その一方で相場に明確なトレンドが出ているときは指標が天井または底に張り付いたままとなってしまう性質があるため、逆張り手法が全く機能しない時間帯がある点に注意する必要がある(これは全てのオシレーター指標に言えることでもある)。

%K、%D、Slow%Dという3つの数値を使用する。Slow%Dは%SDやSDと表記されることもある。
%Dラインがより重要であり、主要な相場転換シグナルを発する。
変化に対する敏感さは、%K > ストキャスティクスの使い方 %D > Slow%D の順である。

%Kと%Dの組み合わせをファースト・ストキャスティクス (fast stochastics)、%DとSlow%Dの組み合わせをスロー・ストキャスティクス (slow stochastics)という。

WIKI

めちゃくちゃ簡単に説明すると、相場の転換点を見るための指標と言っていいでしょう。

ストキャスティクスの設定方法

highlow.com(ハイローオーストラリア)ストキャスティクスの設定

  • %K期間「5~9」
  • %D期間「3」
  • スローイング「3」
  • 移動平均線の種別「Simple」

基本的な設定方法としては、ほとんどデフォルトで、スローイングの部分だけを変更したものです。「OK」を押すと設定が完了します。

hghlow.com(ハイローオーストラリア)スローストキャスティクス

基本的な利用をする際は、 スローストキャスティクスを利用するのがいい のでは無いかと思います。

ストキャスティクスの見方と利用してみてわかる事

ストキャスティクスを表示させるとお分かりになる方も多いかもしれませんが、「80」と「20」にラインがあります。

highlow.com(ハイローオーストラリア)MT5の20と80

ちなみに、買われ過ぎている場合は、「下降」のサイン。売られ過ぎている場合は「上昇」のサインとでもあるのですが、あくまでも「サイン」であると覚えておいてください。

ストキャスティクスの基本的な使い方として、 2本のラインの「クロス」を見て流れの転換を予想 します。

上記のサインも用いて考えてみると、よりフェイクに掛かる可能性が下がるので、そちらの方となる可能性は高いと言えるでしょう。

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