株初心者必見

移動平均線の定義

移動平均線の定義
ゴールデンクロスの例

移動平均線の定義

私がこのコラム「チャートの極意」で解説したいのは、それぞれのテクニカル指標の本質です。本質とは、その指標が価格変動の中で何に注目し、何を判断して買いシグナル、売りシグナルを発しているかです。

たとえば本日解説する移動平均線には「ゴールデンクロス」という有名な買いシグナル、「デッドクロス」という売りシグナルがあります。しかし、そこで売買すれば必ず成功するのかと言えば「騙し」がいっぱいあります。それをどう克服していけばいいのか?それはゴールデンクロスが何故買いシグナルでデッドクロスが何故売りシグナルかという「意味」を理解していれば克服出来るのです。その「意味」を理解することこそ、小次郎講師流チャート分析の極意なのです。

テクニカル指標マスターの手順

【小次郎講師流テクニカル指標学習メソッド】
1、計算式を覚える。 移動平均線の定義
2、計算式の意味を理解する。
3、計算式を元に、その指標がどこを見ているかを知る。
4、その指標の買いシグナル・売りシグナルを学ぶ。
5、それが何故買いシグナルなのか、何故売りシグナルなのかを理解する。

計算式こそ、指標の意味を知るキーポイント!

3、移動平均線をマスターする

計算式を覚える

計算式の意味

移動平均とは過去N日間の平均値のことです。それはとりもなおさず、過去何日間の平均的買値(=平均的売値)を示しています。

その指標がどこを見ているか

それは現在の価格と比較するためなのです。移動平均線の本質は「過去N日間の平均買値(=平均売値)と現在の価格を比較する!」というところにあるのです。

移動平均線の買いシグナル・売りシグナル

【移動平均線の買いサイン・売りサイン】
ゴールデンクロス・・・価格が移動平均線を下から上へクロスする・・・買いサイン
デッドクロス・・・価格が移動平均線を上から下へクロスする・・・売りサイン

何故それが買いチャンス、売りチャンスなのか?

【移動平均線と価格の関係】※例として25日移動平均線とする
価格が移動平均線の上にある・・・過去25日間に買った人は(平均的に)儲かっている。
価格が移動平均線の下にある・・・過去25日間に買った人は(平均的に)損している。

先ほどの図をもう一度見てください。図の中央やや左部分にゴールデンクロスがあります。ゴールデンクロスより前は価格が移動平均線の下にあり、いわゆる買方損失時代。ところがゴールデンクロスより後は、価格が移動平均線の上にあり買方利益時代。つまりゴールデンクロスとは今までマイナスだった買方がプラスに転じる分岐点とわかります。

ゴールデンクロスより前は、買方はマイナスなので不安になっていつ決済しようか考えます。買方の決済ですから売り注文となって市場に出ます。ところがゴールデンクロスを経ると、買方はプラスに転じて調子づき、追撃買いを検討するようになるわけです。ゴールデンクロスをきっかけに売方優勢の時代から買方優勢の時代へとがらっと変わります。その分的点だからゴールデンクロスが買いサインなのです。

【ゴールデンクロス時の買方の気持ちの変化】
ゴールデンクロス前、マイナス状態でいつ売り決済しようかと考える。 移動平均線の定義
ゴールデンクロス後、プラスに転じ追撃買いを検討。
【デッドクロス時の買方の気持ちの変化】
デッドクロス前、プラスなので安心して買いを持っている。
デッドクロス後、マイナスに転じあわてて売り決済を検討。

【ゴールデンクロス時の売方の気持ちの変化】
ゴールデンクロス前、プラス状態なので安心して売りを持っている。
ゴールデンクロス後、マイナスに転じあわてて買い決済を検討。
【デッドクロス時の売方の気持ちの変化】
デッドクロス前、マイナスなのでいつ買い決済をしようかと考えている。
デッドクロス後、プラスに転じ追撃売りを検討。

4、騙しが起こりやすいのはどういうとき?

ゴールデンクロスは下降トレンドが上昇トレンドに切り替わるところで有効となり、デッドクロスは上昇トレンドが下降トレンドに切り替わるところで有効となります。ということはもみあい相場のときにはゴールデンクロス・デッドクロスは機能しないのです。

単に価格が移動平均線を上抜けたらゴールデンクロスだから買いサイン、価格が移動平均線を下抜けたらデッドクロスだから売りサインと思ってはいけません。

5、移動平均線の奥義!

移動平均線はゴールデンクロス・デッドクロスばかりが注目されていますが、大事なのは、「移動平均線は過去一定期間の平均買値(=売値)と現在の価格を比較するためのもの」ということです。そのとき、単に儲かっている損しているではなくて、どれくらい儲かっているかどれくらい損しているかを把握することが大切なのです。何故でしょう?

当コンテンツは為替相場等に関連する一般的な情報の提供を目的としたコラムです。特定の投資方法等を推奨するものではなく、また投資の勧誘を目的とするものでもありません。
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多重移動平均線について

描画方法

多重移動平均はトレンドの向きだけでなく、その勢いも見ることができます。例えば、複数表示されている線のうち、上向きの線の本数が多いほど買いが優勢、反対に下向きの線の本数が多ければ売りが優勢、横向きの線が多ければ様子見といった具合に判断します。また、価格との位置関係で支持や抵抗の目安としても使えます。
※ ご注意
この「基本的な見方」は一般的なチャートの見方を解説したものです。この解説どおりに投資判断をしたとしても、必ず利益が上がる事を保証するものではありません。投資に当たっては、お客様ご自身の判断にてお願いいたします。

「表示・環境設定」メニューから「チャート」を選択すると「チャート設定」画面が呼び出されます。
左下のカラムにあるデフォルト設定メニューから「トレンド系」>「多重移動平均線」を選択すると、パラメーターや線の定義が行えます。
また、チャート画面の線上をクリックすると「テクニカル設定」画面が表示され、こちらの画面でもパラメーターや線の定義が操作できます。

設定画面1

設定画面2

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移動平均線の定義

「移動平均線ってどう使うの?」

「3種類の移動平均線の違いが知りたい」

「他のテクニカル指標と組み合わせて精度を上げたい」

移動平均線は、過去の一定期間のレートから平均値を計算してチャートに折れ線グラフで表したものです。

代表的なテクニカル指標のひとつで、相場の トレンドが判るのが特徴 です。

そこでこの記事では、移動平均線の仕組みと使い方、グランビルの8つの法則ボリンジャーバンドと組み合わせた手法を紹介します。

移動平均線とは?

移動平均線とは?.jpg

【N日移動平均線の計算式】

  • 当日終値128円
  • 前日終値129円
  • 2日前終値126円
  • 3日前終値127円
  • 4日前終値130円

移動平均線の種類

①単純移動平均線(SMA)
②指数平滑移動平均線(EMA)
③加重移動平均線(WMA)

単純移動平均線(SMA)

単純移動平均線.jpg

単純移動平均線(SMA=Simple Moving Average)は、過去の 一定期間の終値を単純平均したレート をチャートに表したものです。

3種類のうちもっともメジャーですが、単純移動平均線には2つの問題点があると言われています。

指数平滑移動平均線(EMA)

指数平滑移動平均線(EMA).jpg

指数平滑移動平均線(EMA=Exponentially Smoothed moving Average)は、単純移動平均線の計算に 直近のレートを2回足して平均値を計算 します。

  • 当日終値120円
  • 前日終値121円
  • 2日前終値122円
  • 3日前終値123円
  • 4日前終値124円

→(120+120+121+122+123+124)÷(5+1)=121.67円

直近のレートを2回足すことで、単純移動平均線よりも直近の値動きが強く反映されるため、トレンド発生のサインを早くつかめるのが特徴です。

加重移動平均線(WMA)

加重移動平均線(WMA=Weighted Moving Average)は、直近のレートほど 段階的にウェイトをかけて平均値を計算 します。

  • 当日終値120円
  • 前日終値121円
  • 2日前終値122円
  • 3日前終値123円
  • 4日前終値124円

→(120×5+121×4+122×3+123×2+124×1)÷(5+4+3+2+1)=121.33円

基本的には、単純移動平均と指数平滑移動平均線を理解しておけばOKです!

移動平均線でわかる売買サイン

①ゴールデンクロス
②デッドクロス

ゴールデンクロス

ゴールドデンクロス.jpg

ゴールデンクロスとは、短期線が長期線を下から上に抜ける状態です。

短期線と長期線がどちらも上を向いているゴールデンクロスは上昇のサインが強いので、見つけたら 買いエントリー のチャンスです。

デッドクロス

デッドクロス.jpg

デッドクロスは、短期線が長期線を上から下に抜ける状態です。

短期線と長期線がどちらも下を向いているデッドクロスは下落のサインが強いので、見つけたら 売りエントリー で利益を出すチャンスです。

その他、移動平均線の見方と使い方

①サポートライン・レジスタンスラインに使う
②ローソク足との位置関係
③移動平均線の傾きでわかるトレンド

サポートライン・レジスタンスラインに使う

サポートライン・レジスタンスラインに使う.jpg

上昇トレンドでは移動平均線が サポートライン、またはレジスタンスラインの役割につく 傾向があります。

多くのトレーダーは、相場が上昇トレンドにある場合「少しでも安く買って利益を上げたい」と考え、「移動平均線近くまで価格が下がったら買う」という心理が働きます。

ローソク足との位置関係

ローソク足との位置関係.jpg

ローソク足と移動平均線の位置関係から トレンドを分析する 方法です。

ローソク足が移動平均線の上にある時は、過去の平均よりも買われているため上昇トレンドと判断します。

逆に、ローソク足が移動平均線の下であれば、過去の平均よりも売られているため下降トレンドです。

移動平均線の傾きでわかるトレンド

移動平均線の傾きでわかるトレンド.jpg

なぜなら移動平均線は、相場の平均的な方向性を示すからです。

移動平均線が 上向きなら上昇トレンド で買い、 下向きなら下降トレンド で売りと判断します。

移動平均線の期間設定

移動平均線の期間設定は、5日、21日、25日、89日、200日がよく使われます。

短期線と長期線の組み合わせで一般的なのは、5日と25日、25日と75日、89日と200日です。

グランビルの8つの法則

移動平均線の傾きとローソク足の位置関係から 売買サインを読み取る 手法で、発表されて以来使われ続けている相場の基本法則です。

グランビルの8つの法則_2.jpg

グランビル法則4つの買いサイン

①上向きまたは横ばいの移動平均線をローソク足が下から上に抜けた時
②上向きの移動平均線をローソク足が下に抜けた後に再度上に抜けた時
③上向きの移動平均線の近くまでローソク足が下落し、移動平均線を下に抜けずに再度上昇した時
④ローソク足が下向きの移動平均線の下に大きく乖離した時

グランビル法則4つの売りサイン

⑤上昇から横ばいまたは下向きに転じた移動平均線を、ローソク足が上から下に抜けた時
⑥下向きの移動平均線をローソク足が一時的に上に抜けた時
⑦下向きの移動平均線の近くまでローソク足が上昇し、移動平均線を上に抜けずに再度下落した時
⑧ローソク足が上向きの移動平均線の上に大きく乖離した時

移動平均線とは?使い方を知れば相場のトレンドが読める

移動平均線

移動平均線

終値平均値が使われる理由は値動きのトレンドが掴みやすくなるからです。

移動平均線の比較

移動平均線の比較

よく使われる移動平均線

短期移動平均線5本線
中期移動平均線20本線、25本線
長期移動平均線75本線、90本線、200本線

移動平均線の定義
ロウソク足 終値 5本分の終値平均値
1本目 100円
2本目 105円
3本目110円
4本目 115円
5本目 120円 (1本目+2本目+・・・5本目)÷5=110円
6本目 115円 (2本目+3本目+・・・6本目)÷5=113円
7本目 110円 (3本目+4本目+・・・7本目)÷5=114円

1.トレンドが掴みやすい

2.具体的な売買ポイントの目安になる

1.レスポンスが遅い

2.レンジ相場時はあまり有効的に機能しない

3.設定できる指標が多く迷いが生じる原因になる

サポートライン、レジスタンスラインとしての目安にする

ブレイクアウトからトレンド転換を狙う

ゴールデンクロス

ゴールデンクロスの例

ゴールデンクロスの例

デッドクロス

デッドクロスの例

デッドクロスの例

ゴールデンクロスとデッドクロスの注意点

グランビルの法則は移動平均線と為替レートの動きや位置関係を売買シグナルとして結びつけたもので、その売買シグナルは全部で8つあります。

買いシグナル1

買いシグナル①

買いシグナル①

買いシグナル2

買いシグナル3

買いシグナル4

売りシグナル1

売りシグナル2

売りシグナル3

売りシグナル4

この移動平均乖離率をどのように使うかというと主に「買われすぎ」「売られ過ぎ」を判断し、逆張りをする際に使います。

移動平均線の定義

株価のトレンドを表す「移動平均線」

※EVERチャートの初回ご利用時にはインストールが必要となります。
※auカブコム証券に口座をお持ちでない方はインストールしていただいてもEVERチャートをご利用いただけません。
※スマートフォン等からご覧の場合はこちらからはEVERチャートを開けません。

売買のシグナルではあるけれど注意点も!?

画像01

<「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」>

筆者が作成

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ご注意事項

高橋浩史

高橋浩史

FPライフレックス 代表
日本ファイナンシャルプランナーズ協会CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
グラフィックデザイナー、書籍編集者を経て、2011年、ファイナンシャル・プランニング事務所「FPライフレックス」開業。住宅購入実現のため、資金計画・家計改善の面から応援する「住まいの相談FP/家計の赤字V字回復アドバイザー」として活動中。金融機関出身のFPとは違う「業界用語やカタカナ言葉を使わない、日常の言葉で語れるファイナンシャルプランナー」として、相談時の話しの分かりやすさには定評がある。
その他、金融機関でのセミナー・研修講師、書籍・雑誌、webでの執筆業務も行う。
著者に「災害に備えるライフプランニング」(近代セールス社)、「老後のお金安心ガイド」「最新保険ランキング」(イースト・プレス)他。
趣味はランニング、バイクツーリング、ギター、落語。
FPライフレックス ホームページ

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