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ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは
横ばい相場が続いていれば、ストキャスティクスの売買シグナルはうまく機能します。しかし、トレンドが発生し大きく上昇すると、誤った売りシグナルを発することもあります。

ストキャスティクスとは

ストキャスティクス(以下ストキャス)は1950年代に米国のアナリスト、ジョージ・レーン氏が開発したテクニカル指標で、正式名称はStochastic oscillatorと言います。意味は「確率に基づくオシレーター」です。一定期間内の価格の相対的高さを数値にしたもので、%K、%D、スロー%Dという3本の線がありますが、通常はそのうちの%Kと%Dを使うファーストストキャスか、%Dとスロー%Dを使うスローストキャスかが使われることが多く、現在はスローストキャスが主流になっています。

%K=(現在値-N日間の最安値)÷(N日間の最高値-N日間の最安値)
%D=%Kの3日平均
スロー%D=%Dの3日移動平均

3、ストキャスティクスの計算式の意味

ストキャスの%Kは一定期間の値動きの中で現在の価格が下から何%の高さかを表したものです。例えば10日間とすると、その10日間の中で一番の高値と一番の安値を見つけ出します。すると当たり前ですが、この10日間の価格はその安値と高値で作られるゾーンの中で動いていたということになります。
その値動きゾーンの中で現在の価格が下から何%かを表したものが%Kです。シンプルですね。
例えば、現在の価格が過去10日間の中で一番の高値であれば、%Kは100%となります。現在の価格が一番の安値であれば%Kは0%となります。%Kが50%ということは現在の価格は過去10日間の値動きの中で丁度中間ということを表します。
RSIが100を付けるためには14日間、価格が上がり続けなければならず、そんなことはほとんどないので滅多に100近辺を付けない指標であるのに対し、ストキャスは簡単に100近辺を付けるということを理解する必要があります。

4、ストキャスの売買サイン

一般的には80%以上は買われすぎ、20%以下は売られすぎと言われますが、正しくありません。ストキャスは簡単に80%以上や20%以下を付ける指標だからです。
上昇トレンドでは当然のようにストキャスは80%超えます。下降トレンドではストキャスは20%を割り込みます。ですからストキャスを仕掛けのサインとして使うなら、20%を下回った状態から20%を超えてきた状態を買いサインとし、80%を超えていた状態から80%を下回り出した状態を売りサインとすることが適切です。
また%Kよりもゆっくりと変化する%D、%Dよりもさらにゆっくりと変化するスロー%Dを使う方が騙しが少なくなります。

ストキャスティックス

ストキャスティックス

ストキャスティックスは、逆張りのテクニカル分析という性質を持っているため、利益確定は素早く行う必要があると考えられます。
これは、ストキャスティックスの手仕舞いのサインを待ち過ぎると利益を確定するのに出遅れてしまうリスクを意味しています。
また、オシレーター系の指標に一般的に言えることですが、強いトレンドが形成されたときに、ストキャスティックスは上下に張り付いてしまい機能できなくなることがあります。
その意味でも、ストキャスティックスは、相場の細かな波に反応して短期売買を行いトレードに向いているテクニカル指標ということがいえます。

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ストキャスティクスって何? 使いかたと計算方法

ストキャスティクスは一定期間の一番高かった値段と安かった値段の値幅に対して、現在の株価が、どのくらいの位置いるのかということを数値化したもので、「売られすぎ」なのか「買われすぎ」なのかを知りたいときに役立ちます。RSIと同じく“逆張り指標”として横ばい相場のときに使います。

ストキャスティクスの計算方法

ストキャスティクスは複数のラインを使うことが特徴です。
各ラインの計算式は以下のとおりです。

「 %K (パーセントK)」は短期オシレータのラインです。
過去9日間の高値から安値までの値幅を100%として、現在の終値が安値から何%の位置にいるのかを表します。高値更新中なら100%、逆に安値更新中なら0%になります。(ちなみに%Kのパラメータは9日が一般的ですが、5日や14日を使うこともあります。)


「 %D (パーセントD)」は中期オシレータのラインです。
%Kの分子を直近3日間合計したものを、直近3日間合計した分母で割ったものを百分比で表します。過去3日間の%Kを移動平均化するイメージで、%Kよりはなだらかな線になります。

「 Slow%D (スローパーセントD)」は長期オシレータのラインです。
過去3日分の%Dを3で割って平均したもので、%Dよりももっとなだらかな線になります。
(%DとSlow%Dで設定される期間は3日がよく使われますが、何日に設定するかは人それぞれです。)

「ファストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」

どうやって使う?

ストキャスティクスの基本的な3つの活用法をご紹介します。

①最もシンプルな使いかたは%Kや%Dが、80以上の水準から80を切ったら売り、20以下の水準から20を超えたら買いと判断します。

②2本のラインが交わるタイミングを利用する方法です。ここではエッジバンドを仮に30と70とします。
70以上の水準で%Kが%Dを下回ったら売りシグナル、30以下の水準で%Kが%Dを上回ったら買いシグナルと判断します。

一方、 30以下の水準で、株価が安値更新、ストキャスティクスが前回安値を下回らずに切りあがった場合の買いシグナル、これをコンバージェンス(収束買い)といいます。
この売買シグナルは、トレンド転換をとらえるために非常に重要ですが、少々判断しにくいといった短所があります。
そのため、ほかのテクニカル指標を併用してシグナルを読むことが必要となります。

逆行現象って?

横ばい相場が続いていれば、ストキャスティクスの売買シグナルはうまく機能します。しかし、トレンドが発生し大きく上昇すると、誤った売りシグナルを発することもあります。

ジョージ・レーン氏の提唱する2つの活用法

さきほどご紹介したストキャスティクスの3つの基本法よりも、精度が高いといわれている、開発者のジョージ・レーン氏が提唱する2つの活用法をご紹介します。

①スパイク・トップとスパイク・ボトム
エッジバンドを85と15に設けます。
85の水準を上方から下回ったら売りシグナル(スパイク・トップ)、15の水準を下方から上回ったら買いシグナル(スパイク・ボトム)とします。これは鋭角的な天井(逆V字天井)や底値(V字底)に有効です。

②ガービッジ・トップとガービッジボトム
エッジバンドを70と30に設けます。
70以上の水準で%Kが%Dを2度下回ったら売りシグナル(ガービッジ・トップ)、30以下の水準で%Kが%Dを2度上回ったら買いシグナル(ガービッジ・ボトム)と判断します。これは3波動(N字)で天井や底値を形成するパターンに有効といえます。

ストキャスティクスを実際に使ってみよう (1) 単独で

それでは実際のチャートで使ってみましょう。
ここでは、ストキャスティクスは9日ベースを用いて、%Dを使用しています。

ストキャスティクスを実際に使ってみよう(2) ガービッジ・トップ

次は、%Kと%Dの交差を用いたガービッジ・トップのご紹介です。
このケースでも、パラメータは9日ベースを用いています。

ストキャスティクスとは

ストキャスティクス (Stochastics)

考案者:ジョージ・レーン(ストキャスティクスとは George Lane) 1950年代


※n=通常14、9、5日間
※m=通常3日間
スロー%D(SD)ストキャスティクスとは =x日の%Dの単純移動平均 (通常3日間:%Dの3日間移動平均)

取引ルール

◇ファスト・ストキャスティクス(Fast Stochastics)
【買いシグナル】
・%K・%D共に20%以下の時に、%Kが%Dを下から上抜いた時
【売りシグナル】
・%K・%D共に80%以上の時に、%Kが%Dを上から下抜いた時

◇スロー・ストキャスティクス(Slow Stochastics)
【買いシグナル】
・%D・スロー%D共に20%以下の時に、%Dがスロー%Dを下から上抜いた時
・逆行現象:強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンスBullish Divergence)
⇒下落トレンド終焉示唆
価格は下落しているものの、ストキャスティクスが保ち合いから上昇に転じている場合
【売りシグナル】
・%D・スロー%D共に80%以上の時に、%Dがスロー%Dを上から下抜いた時
・逆行現象:弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンスBearish Divergence)
⇒上昇トレンド終焉示唆
価格は上昇しているものの、ストキャスティクスが保ち合いから下落に転じている場合

長所と短所

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テクニカル分析辞典

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スローストキャスティクスについて

描画方法

[1]50%を中心にして、70%(80%でも良い)以上を買われすぎ、30%(20%でも良い)以下を売られすぎと判断します。
[2]上昇相場で、価格が新高値をつけているにもかかわらず、スローストキャスティクスがその動きに追従せず下降し始めた場合は、トレンド転換となる可能性があります。 (ダイバージェンス)
[3]下降相場で、価格が新安値をつけているにもかかわらず、スローストキャスティクスがその動きに追従せず上昇し始めた場合は、トレンド転換となる可能性があります。 (ダイバージェンス)
[4]2本のスローストキャスティクスのライン(%Dと%SD)のクロスを売買のサインとします。%Dが%SDを下から上抜いたら「買い」、%Dが%SDを上から下抜いたら「売り」になります。それぞれ、30%以下、70%以上での交差で信頼度が高まります。
※ ご注意
この「基本的な見方」は一般的なチャートの見方を解説したものです。この解説どおりに投資判断をしたとしても、必ず利益が上がることを保証するものではありません。投資に当たっては、お客様ご自身の判断でお願いいたします。

「表示・環境設定」メニューから「チャート」を選択すると「チャート設定」画面が呼び出されます。
左下のカラムにあるデフォルト設定メニューから「オシレーター系」>「スローストキャスティクス」を選択すると、パラメーターや線の定義が行えます。
また、チャート画面の線上をクリックすると「テクニカル設定」画面が表示され、こちらの画面でもパラメーターや線の定義が操作できます。

設定画面1

設定画面2

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